报告题目： Stochastic Modelling in Finance and Monte Carlo Simulations
时间：2018年11月16日上午10:00-11:00
地点：3s-408
报告人：毛学荣
报告摘要： In this talk, we will explain how the probability theory is naturally used to model the financial data and to price the European options. The well-known Cox-Ross-Rubinstein (CRR) model will first be introduced.We will point out how the CRR model could be generalised. The Nobel prize winning model, namely the Black-Scholes model will then be developed. The corresponding Monte Carlo simulations will be used to illustrate the theory.
报告人简介：毛学荣教授是思克莱德大学 (University of Strathclyde) 中国事务主管，数学与统计系教授、英国爱丁堡皇家学院（即苏格兰国家科学院)院士、教育部“长江学者讲座教授”。最近毛学荣教授获得英国沃弗森研究功勋奖。他是国际知名概率论专家, 特别在随机稳定性和随机控制领域取得了杰出的成果，在随机指数稳定性、时滞随机系统的稳定性与控制、随机微分方程数值解的稳定性等方面做出了一系列开创性学术成果。他提出的随机Razumikhin方法和随机LaSalle原理为现代随机稳定性分析奠定了理论基础，他也是非线性随机微分方程数值稳定性分析理论和非线性系统随机镇定理论的开创者。至今, 他已出版学术专著5部，在国际SCI学术杂志上发表论文200余篇。有10多篇论文进入ScienceDirect最热门文献（TOP 25 Hottest Articles）。其出版的专著被该领域研究人员广泛推崇、使用、引用，如专著《Stochastic Differential Equations and Their Applications》已被Google Scholar检索3000多次。毛学荣教授的随机稳定性理论在随机神经网络，随机人口模型，生物工程随机建模，金融随机分析等领域得到了广泛应用。
